Perda de LGD devido ao índice de inadimplência
Tabela de configuração de parâmetros LGD
Matriz trimestral
20 trimestres, 5 anos de dados históricos, de janeiro de 2018 a dezembro de 2022
Proporção de migração por método de número de caneta em cada trimestre
Matriz média de migração de uma temporada
Ponderado de acordo com o peso de cada trimestre
Método de número de caneta matricial multiperíodo
Matriz média de migração de uma temporada
probabilidade cumulativa de inadimplência
Matriz média de migração de uma temporada
Margem PD de probabilidade de inadimplência anual
probabilidade cumulativa de inadimplência
DP prospectivo
Margem anual para formato trimestral
Margem PD de probabilidade de inadimplência anual
Ano PD Independente
Margem PD de probabilidade de inadimplência anual
PD futuro (trimestralmente)
= 0,12 * (1 - 1 / (EXP(50 * margem anual convertida para formato trimestral))) / (1 - 1 / EXP(50)) 0,24 * (1 - (1 - 1 / (EXP(50 * margem anual) convertido) Formato trimestral))) / (1 - 1 / EXP(50)))
Margem anual para formato trimestral
PD forward ajustado para mensal
PD futuro (trimestralmente)
(1 - PD Marginal Mensal)
PD forward ajustado para mensal
Conjunto mensal de probabilidade de inadimplência Pd
PD forward ajustado para mensal
Acumulação mensal de probabilidade de inadimplência PD
Conjunto mensal de probabilidade de inadimplência Pd
Ajuste prospectivo da probabilidade de inadimplência da PD
estágio estágio-probabilidade de padrão pd-otimista
Mês de cálculo de perda de crédito vencida ECL
Resultados do agrupamento de empréstimos
Acordo de garantia
Classificação e classificação de promessas inferiores
Mês de cálculo de perda de crédito vencida ECL
Meses restantes de contrato
Meses restantes de contrato
Ponto de tempo de cálculo
estágio
Cinco níveis de classificação
Classificação PD
estágio1, estágio2, estágio3
Classificação de risco
Classificação nível 5 vencida
Classificação nível 5 vencida
Cinco níveis de classificação
Divida grupos de empréstimos
Inclusivo, grandes negócios, varejo
De acordo com linhas de negócios
Classificação e classificação de promessas inferiores
Depois de classificar e classificar
Manutenção de parâmetros
Ponto de tempo de cálculo
Dados detalhados
Lista de detalhes do empréstimo
5. Classificação em cinco níveis