(1) Arbitragem regulatória (explicação do substantivo)

(2) O negócio extrapatrimonial dos bancos comerciais desenvolve-se rapidamente

(3) Na crise da dívida latino-americana na década de 1980, a dívida soberana também apresentava riscos

(1) Índice de adequação de capital (Pergunta de cálculo)

(2) Capital

(3) Ativos ponderados pelo risco de crédito

Cobertura incompleta, cobrindo principalmente risco de crédito e risco país

Fraca sensibilidade ao risco dos requisitos de capital, levando à arbitragem de capital por parte dos bancos

A componente subjectiva é demasiado grande e parte do capital tem fraca capacidade de absorver perdas. Por exemplo: quando ocorre uma crise financeira, as reservas não públicas e as reservas de reavaliação de activos têm pouca capacidade de absorver perdas.

Não é aplicado, portanto a arbitragem regulatória ainda existe

Os bancos comerciais realizam mais os seus próprios negócios comerciais e assumem mais riscos de mercado

O Banco Barings faliu em 1995

Incorporar riscos de mercado e dividir ativos de contas bancárias e ativos de contas de negociação

Cálculo do risco de mercado – abordagem padronizada

Requisitos mínimos de capital

Supervisão e inspeção pelas autoridades reguladoras

disciplina de mercado

Capital/[Ativos ponderados pelo risco de crédito 12,5* (capital de risco do mercado de capital de risco operacional)]>=8%

Capital principal/capital total>=50%

capital

Os ponderadores fixos de risco de crédito fornecem uma descrição aproximada do risco de crédito, resultando numa fraca sensibilidade dos requisitos de capital ao risco.

Incentivar os bancos comerciais a implementar uma abordagem baseada em classificações internas

Cobertura de risco insuficiente e falha em considerar riscos de liquidez e riscos cruzados

Os instrumentos de capital têm fraca capacidade de absorção de perdas. Quando os bancos têm problemas, o capital de nível 3 não tem qualquer capacidade de absorção.

De acordo com a abordagem das notações internas, a supervisão do rácio de adequação de capital tem um efeito pró-cíclico (explicação do prazo) Impacto: A natureza pró-cíclica dos empréstimos aumenta o risco do sistema de risco e amplifica a volatilidade da economia real.

Para bancos “demasiado grandes para falir”, os regulamentos de adequação de capital não refletem os seus riscos O contágio de riscos trazido pelos grandes bancos pode desencadear riscos financeiros sistémicos e aumentar o risco moral para as instituições financeiras;

Rácio moderado de adequação de capital não é a única forma de prevenir riscos

(1) Requisitos mínimos de capital

(2) Melhorar os padrões de capital

(3) Quadro regulamentar macroprudencial

Dimensionamento do lado dos ativos do banco para todo o balanço

Da solidez de um único banco à estabilidade de todo o sistema financeiro

Da solidez do sistema financeiro à relação intrínseca entre o sistema financeiro e a economia real