Perdita LGD in base al rapporto di default
Tabella di configurazione dei parametri LGD
Matrice trimestrale
20 trimestri, 5 anni di dati storici, da gennaio 2018 a dicembre 2022
Tasso di migrazione in base al metodo del numero di penna in ciascun trimestre
Matrice migratoria media di una stagione
Ponderato in base al peso di ciascun trimestre
Metodo dei numeri matrice-penna multiperiodo
Matrice migratoria media di una stagione
probabilità cumulativa di default
Matrice migratoria media di una stagione
Margine PD della probabilità di default annuale
probabilità cumulativa di default
Il potenziale PD
Margine annuale in formato trimestrale
Margine PD della probabilità di default annuale
Anno PD indipendente
Margine PD della probabilità di default annuale
PD avanti (trimestrale)
= 0,12 * (1 - 1 / (EXP(50 * margine annuale convertito in formato trimestrale))) / (1 - 1 / EXP(50)) 0,24 * (1 - (1 - 1 / (EXP(50 * marginale annuale convertito) Formato trimestrale))) / (1 - 1 / EXP(50)))
Margine annuale in formato trimestrale
PD forward aggiustato su mensile
(1 - PD marginale mensile)
PD forward aggiustato su mensile
Probabilità di default Pd congiunta mensile
PD forward aggiustato su mensile
(1 - PD marginale mensile)
Accumulo mensile della probabilità di default della PD
Probabilità di default Pd congiunta mensile
Aggiustamento prospettico della probabilità di default della PD
fase fase-probabilità di default pd-ottimista
Mese di calcolo della perdita su crediti scaduti ECL
Risultati del raggruppamento dei prestiti
Accordo collaterale
Classificazione e ordinamento degli impegni inferiori
Mese di calcolo della perdita su crediti scaduti ECL
Restanti mesi di contratto
Restanti mesi di contratto
Punto temporale di calcolo
palcoscenico
Classificazione del rischio
Cinque livelli di classificazione
Esposizione all'EAD predefinito
Classificazione PD
Classificazione del rischio
Classificazione del rischio
Classificazione di livello 5 In ritardo
Classificazione di livello 5 In ritardo
Cinque livelli di classificazione
Dividere i gruppi di prestito
Inclusivo, grande business, vendita al dettaglio
Secondo le linee di business
Classificazione e ordinamento degli impegni inferiori
Classificazione dettagliata
Dopo l'ordinamento e la classificazione
Manutenzione dei parametri
Punto temporale di calcolo
Dati dettagliati
Elenco dei debiti nascosti
Elenco dettagli prestito
10.Tipologie di garanzie reali
6. Bilancio della giornata
5. Classificazione a cinque livelli