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Galería de mapas mentales Mapa mental cuantitativo CFA nivel 1
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Mapa mental cuantitativo CFA nivel 1
Un artículo sobre el mapa mental cuantitativo de nivel uno de CFA, incluido el valor del dinero en el tiempo, muestreo y estimación, prueba de hipótesis, etc.
Editado a las 2023-11-24 14:21:22,
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- Resumen
Sesión de estudio 1-7 Métodos cuantitativos
R1 El valor temporal del dinero
1.Tarifa
Tipo
Tarifa de regreso requerida
R=RnRP
prima de riesgo de impago
prima de riesgo de liquidez
prima de riesgo de vencimiento
Tasa de descuento
Costo de oportunidad
Tasa nominal libre de riesgo
Rr=Rn-i^e
2.Oído
HPR=（FV-PV）/PV
OÍDO=（1 R/m)^m-1
OÍDO=e^r-1
FV=PV*(1 OREJA)
FVn=PV*(1 EAR)^n=PV*(1 r/m)^(m*n)
operación logarítmica
a^b=c logac=b
3.Anualidad
Elementos
norte
Yo/Y
fotovoltaica
fV
PMT
Tipo
anualidad debida
Anualidad ordinaria
Perpetuidad
VP=PAGO1/R
Solicitud
Flujos de efectivo desiguales
Uso de la calculadora
Ajustar el punto decimal a cuatro lugares.
Cálculo en cadena/cálculo algebraico
Teclas de función
Primero los números de una sola variable y luego las claves.
Número-clave-número variable doble
A cuatro de los cinco elementos de la Anualidad les falta uno
Configuración de BGN y FINAL
AMORT
Pn y Pn 1, desde el inicio del enésimo período hasta el final del enésimo período
Saldo del pasivo de cierre del período n de BAL
Amortización de principal del PRN en el enésimo período
Intereses INT reembolsados en el período n
R2 Organizar, visualizar y describir datos
1.Tipos de datos
Datos de estructura
Datos numéricos
Datos continuos
Datos discretos
Datos categóricos
Datos nominales
Solicitud
datos ordinarios
Datos no estructurados (fuente alternativa)
Variable
Observación
Matriz unidimensional
Datos de series de tiempo
Solicitud
Datos transversales
Matriz rectangular bidimensional (tabla de datos)
Panel de datos
2. Visualización de datos
Datos numéricos
Distribución de frecuencias
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frecuencia absoluta acumulada
Frecuencia relativa acumulada
Histograma
Polígono
Gráfico de dispersión
Datos categóricos
Mesa de contingencia
Matriz de confusión
Prueba de independencia de chi-cuadrado
Gráfico de barras
Diagrama de Pareto
Gráfico de barras agrupadas (gráfico de barras agrupadas)
Gráfico de barras apiladas
Mapa de árbol
Solicitud
Mapa de calor
Solicitud
Gráfico de linea
Gráfico de líneas de burbujas
Datos no estructurados
Nube de palabras
3. Medidas de tendencia central
Modo
Mediana
Significar
La media aritmética
La media ponderada
La media geométrica
La media armónica
Selección de diferentes medios
A>=G>=H
4.Cuantiles
Cuartil/Quintil/Decil/Percentil
Ly = (n 1)y/100
Diagrama de caja y bigotes
5.Dispersión
Dispersión absoluta
Rango
ENOJADO
Diferencia
Para la población
Para muestra
Semivarianza
Semivarianza objetivo
Uso de la calculadora
Desviación Estándar
Para la población
Para muestra
Dispersión relativa
Coeficiente de variación
relación de nitidez
6. Asimetría y curtosis
Oblicuidad
tipo
Simétrico
Sesgo positivo (derecha)
Sesgo negativo (izquierda)
Moda/Mediana/Media
Cálculo de asimetría (potencia = 3)
Devolver
Curtosis
Tipo
mesocúrtico
leptocúrtico
platicúrtico
Cálculo de curtosis (potencia = 4)
Curtosis excesiva
Muestra de curtosis – 3
Leptocúrtico——Cola gorda
7.Covarianza y correlación
Covarianza
Coeficiente de correlación
Limitaciones del análisis de correlación
Conceptos de probabilidad R3
1.Conceptos básicos, probabilidades a favor y en contra
Forma
Probabilidad objetiva y probabilidad subjetiva
probabilidades a favor/en contra
PENSILVANIA)
P(A|B)
2.Reglas de cálculo de probabilidades
dos eventos
Mutuamente excluyentes
Independiente
dos reglas
regla de multiplicacion
regla de suma
Fórmula de probabilidad total
3.Valor esperado y varianza
Valor esperado
Diferencia
4.Rendimiento esperado y variación de las carteras.
Rentabilidad esperada de las carteras
Variación de carteras de carteras.
Cálculo de combinaciones de dos o más tipos.
Con correlación
Covarianza y correlación
Covarianza
Correlación
5. Fórmula de Bayes
Solicitud
6. Factorial, combinación y permutación
regla de multiplicacion
Factorial
Etiquetado (o multinomial)
Solicitud
Combinación
Permutación
Uso de la calculadora
Factorial
Permutaciones
Distribuciones de probabilidad comunes R4
1. Propiedades de la distribución discreta y la distribución continua.
Variables aleatorias discretas
Variables aleatorias continuas
Función de densidad de probabilidad (p.d.f): f(x)
Función de probabilidad acumulada (c.p.f): F(x)
2. Distribución discreta
Distribución uniforme discreta
Distribución binomial
Expectativa y variación
Cálculo de probabilidad
Solicitud
3. Distribución continua
Distribución uniforme continua
Distribución normal
Propiedades
X~N(μ, σ²)
Distribución simétrica: asimetría=0; curtosis=3; exceso de curtosis=0;
Una combinación lineal de variables aleatorias que tienen una distribución normal también tiene una distribución normal.
A medida que los valores de x se alejan de la media, la densidad de probabilidad se hace cada vez más pequeña, pero siempre es positiva.
Los intervalos de confianza
La relación entre K y el intervalo de confianza (probabilidad)
Distribución normal estándar
Solicitud
Solicitud
Distribuciones univariadas(distribución multivariada)
Solicitud
Riesgo de déficit
La seguridad es lo primero
Distribución lognormal
Solicitud
Solicitud
Varias otras distribuciones
La distribución Chi-cuadrado (X^2)
Distribución T de Student
Aplicación de la distribución T
Solicitud
La distribución F
4. Simulación de Montecarlo
Solicitud
Muestreo y estimación R5
1. Métodos de muestreo
Métodos de probabilidad
Muestreo aleatorio simple
Muestreo aleatorio estratificado
Muestreo sistemático
Muestreo por conglomerados
Métodos no probabilísticos
Muestreo de conveniencia
Muestreo de juicio
Solicitud
Error de muestreo
2.Teoría del límite central
Error estándar
3.Propiedades de los estimadores
Imparcialidad
Eficiencia
Consistencia
Solicitud
4. Estimación puntual e intervalo de confianza
Punto estimado
Estimación del intervalo de confianza
Solicitud
Determinación de estadísticas para intervalos de confianza
Solicitud
5. Remuestreo
Arranque
Navaja
6. Sesgos
Sesgo de espionaje de datos/sesgo de minería de datos
Sesgo de selección de muestras
Sesgo de supervivencia
Sesgo de autoselección
Sesgo de selección implícito
Sesgo de relleno
Sesgo de anticipación
Solicitud
Sesgo de período de tiempo
Prueba de hipótesis R6
1. Método del valor crítico
prueba de media
Paso 1: Plantea la hipótesis
Hipótesis nula
Solicitud
Hipótesis alternativa
Paso 2: probar estadísticas
Paso 3: nivel de significancia
valor crítico
Paso 4: regla de decisión
Rechazar región
Paso 5: Sacar una conclusión
Aplicación1
Aplicación2
Aplicación3
Prueba de significancia de correlación
Solicitud
Aplicación2
Prueba de independencia
Solicitud
Otras pruebas de hipótesis
Prueba de hipótesis media
Solicitud
Prueba de hipótesis de varianza
Aplicación1
Aplicación2
Aplicación3
2. Método del valor P
Solicitud
3. Errores tipo I y tipo II
Solicitud
4. Pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas.
Pruebas paramétricas
Pruebas no paramétricas
R7 Introducción a la regresión lineal
1. Conceptos básicos de la regresión lineal simple
Regresión lineal
La variable dependiente, Y
La variable independiente, X
Variable ficticia (variable indicadora)
Solicitud
Coeficiente de pendiente, b1
Término de intersección, b0
El término de error, εi
Supuestos de la regresión lineal
2. Estimación
Punto estimado
Mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
Solicitud
Estimación del intervalo de confianza
3. Prueba de hipótesis
Prueba de coeficientes de regresión
Por método de valor crítico
Solicitud
Aplicación2
Por el método del valor P
Medida de aptitud del modelo.
prueba F
Tabla de análisis de varianza (ANOVA)
Múltiples R
Solicitud
4. Estimación de Y
Solicitud
5. Formas de regresión lineal simple
Solicitud
Conceptos estadísticos y rendimientos del mercado (versión antigua)
Escalas de medida
Tipos de escalas de medida
Escalas nominales
Escalas ordinales (>, <)
Escalas de intervalo (>, <, , -)
Escalas de relación (>, <, , -, *, /)
Población y muestra
Distribución de frecuencias
Intervalo
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frecuencia absoluta acumulada
Frecuencia relativa acumulada
Histograma
Polígono
Medidas de tendencia central
Significar
Modo
Mediana
La media aritmética
Califica los rendimientos del próximo año
La media ponderada
Aplicar ponderaciones de cartera
La media geométrica
Calcule utilizando la tasa de rendimiento promedio para cada período.
La idea del interés compuesto, evaluando el desempeño pasado
La media armónica
Aplicación para calcular el precio de coste medio.
A>=G>=H
Dispersión absoluta
Rango
ENOJADO
Diferencia
varianza poblacional
varianza muestral
Desviación Estándar
desviación estándar de población
desviación estándar de la muestra
La desigualdad de Chebyshev, CV y SR
La desigualdad de Chebyshev
Coeficiente de variación
relación de nitidez
Asimetría y curtosis
Oblicuidad
tipo
Simétrico
Sesgo positivo (derecha)
Sesgo negativo (izquierda)
Relación moda/mediana/media
Poder de cálculo de asimetría = 3
Devolver
Curtosis
Tipo
mesocúrtico
leptocúrtico
platicúrtico
Poder de cálculo de curtosis = 4
Curtosis excesiva
Muestra de curtosis – 3
Leptocúrtico——Cola gorda
uso de la calculadora
Calcular media y varianza