心智圖資源庫 CFA-一級數量分析心智圖
CFA一級數量分析心智圖,CFA一級考試數量分析知識體系全面解析; 數量分析的意義:透過各種數學模型來分析預測一個金融商品在未來會達到什麼價位。透過數學模型讓風險和效益成正比。除了在CFA考試中必須完成這一科目的學習以外,其實數量分析也被許多跨國集團和國際基金廣泛使用。
編輯於2021-04-20 19:42:47Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
Quantitative Methods
基礎話題
貨幣的時間價值
利率的介紹
三個利率的應用
必要回報率
折現率
機會成本
利率的組成
名目利率=名目無風險利率 Risk Premium
有效年利率
如何轉換為EAR
連續複利
現值,終值 和 年金
PV 與FV 的關係
PV和年金
計算器的使用
描述性統計
統計
統計概念和市場效益
基本概念
population & sample
測量尺度 measurement scales
中心趨勢 中央 Tendency
平均數 mean
arithmetic mean 算數平均
預測未來一期
weighted mean 加權平均
geometric mean 幾何平均
預測未來多期(Multil-period)
harmonic mean 調和平均
用於計算一段時間內 ,以固定價格購買的股票的平均成本
中位數 和 眾數 Median&Mode
分位數 Quantile
離散 Dispersion
measures
Range 極差
Mean absolute deviation 平均絕對差
variance 方差
Standard deviation 標準差
Chebyshev's Inquality
Coefficient of Variation 變異係數
sharpe Ratio
偏度 和 峰度 (Skewness & Kurtosis)
偏度
右偏
Frequent small losses ,a few extreme gains(多頻率的小損失,小頻率的大收益)
左偏
Frequent small gains, a few extreme losses (多頻率的小收益,小頻率的大損失)
峰度
機率論
基礎概念
Relationship among Events 事件之間的關係
Mutually exclusive events 互斥事件(不能同時發生)
Exhaustive events 遍歷事件 ,互補,活動涵蓋所有可能的結果
Independent events 獨立事件
Dependent events 非獨立事件
Types of Probablily 機率類型
Empirical probability 經驗機率(過去推未來)
Priori probability 先驗機率(過去推過去)
Subjective probability 主觀機率(我認為…)
Unconditional & Conditional Probability 非條件機率&條件機率
Odds 賠率
Algorithms of Probability
Multiplication Rule
Addition Rule
Two Important Rules
Total Probability Rules
Bayes‘ Formula
Application of Probability in Investment 機率在投資中的應用
Expected Value 期望值
Probability Weighted Variance
Covariance 協方差
Cov(X,Y) = E[(X -EX) (Y - EY)]
Correlation 相關係數
Permutation and Combination
Labeling 分組
Permutation 排列
Combination 組合
分佈
基本概念
discrete 離散/continuous 連續 distrbution
Probability function
Probability density function
Cumulative probability function
離散分佈 Discrete Distributions
Discrete Uniform Distribution 離散均勻分佈
Binomial Distribution 二項分佈
X~B(n,p)
Bernoulli random variable 伯努利隨機變量
Expected value for Bernoulli random variable=P
Variance for Bernoulli random variable = p(1-p)
Expected value for binomial random variable = np
Variance for binomial random variable = np(1-p)
連續分佈 Continuous Distributions
Normal Distribution
Properties 性質
Standardization
Lognormal Distribution
Other Topics
Continuous Uniform Distribution
Students T-distribution
Shortfall Risk & Safety-first Ratio
Simulation 模擬
Monte Carlo Simulation
historical Simulation 歷史模擬
推論性統計
抽樣於估計 Sampling and Estimation
Sampling
Sampling Method
Simple random sampling 簡單隨機抽樣
Stratified random sampling 分層抽樣
Sampling error 抽樣誤差
Sampling Biases 抽樣偏誤
Data-mining bias 資料探勘
Sample selection bias 樣本選擇偏差
Survivorship bias 倖存者偏差
Look-ahead bias 前世偏差
Time-period bias 時間區間偏差
Estimation
Central Limit Theorem 中心極限定理
Properties of an Estimator 估計量的優良質
Unbiasedness 無偏性(最為重視)
Consistency 一致性
Efficiency 有效性
前提 和 結論
前提: 1.簡單隨機抽樣 2.樣本量夠大
Standard Error
Standard error of sample mean 樣本平均數的標準差
Point Estimate &Interval Estimate 點估計和區間估計
Point Estimate
Interval Estimate
Confidence interval (1-α)信賴區間
Significance level (α) 顯著水準
Factors on Width of Confidence Interval
判斷 judgement
Hypothesis Testing
teps and Basic Concepts
Steps of Hypothesis Testing
Null hypothesis 原假設 & Alternative Hypothesis 備擇假設
假設檢驗的關鍵概念
Two-tailed Test vs One-tailed Test
Type I error & Type ll error
Type I error: 拒真
P (Type I Error) = Significance level α
Type II error:納偽
P(Type II Error) = β
Power of test = 1 – P(Type II Error) = 1 – β
Hypothesis Test
Single Mean
population mean with known variance
population mean 與 unknown variance
Other Situations
Difference of Means
變異數未知但假設相等,T分佈,df=n1 n2-2
Mean Differences
變異數未知,假設不相等,T分佈,df=n-1
Single Variance
df=n-1
Equality of Two Variances
Correlation
雙邊檢驗
Parametric Tests vs. Nonparametric Tests 參數檢定 vs 非參數檢定