R1 O valor do dinheiro no tempo
1.Avaliação
Tipo
Taxa requerida de retorno
R=RnRP
prêmio de risco de inadimplência
prêmio de risco de liquidez
prêmio de risco de vencimento
Taxa nominal livre de risco
2.EAR
ORELHA=（1 R/m)^m-1
FVn=PV*(1 EAR)^n=PV*(1 r/m)^(m*n)
3.Anuidade
Tipo
Fluxos de caixa desiguais
Uso da calculadora
Ajuste a vírgula decimal para quatro casas
Cálculo em cadeia/cálculo algébrico
Teclas de função
Números de variáveis únicas primeiro e depois chaves
Variável dupla número-chave-número
Quatro dos cinco elementos da Anuidade estão faltando um
AMORTE
Pn e Pn 1, do início do enésimo período ao final do enésimo período
Saldo final do passivo da BAL do período n
Amortização do principal do PRN no enésimo período
Juros INT pagos no período n
R2 Organizando, visualizando e descrevendo dados
1.Tipos de dados
Dados não estruturados (fonte alternativa)
Observação
Matriz retangular bidimensional (tabela de dados)
2. Visualização de dados
Dados numéricos
Distribuição de frequência
Frequência Absoluta Cumulativa
Frequência Relativa Cumulativa
Dados categóricos
Tabela de Contingência
Teste qui-quadrado de independência
Gráfico de barras
Gráfico de barras agrupadas（gráfico de barras agrupadas）
Gráfico de barras empilhadas
Gráfico de linha
Gráfico de linhas de bolha
3. Medidas de Tendência Central
Significar
Seleção de Diferentes Meios
4.Quantis
Quartil/Quintil/Decil/Percentil
Gráfico de caixa e bigode
6. Distorção e curtose
Distorção
Tpye
Inclinação positiva (direita)
Inclinação negativa (esquerda)
Cálculo de assimetria (potência = 3)
Curtose
Cálculo de curtose (potência = 4)
Leptocúrtico —— Cauda gorda
7.Covariância e Correlação
Coeficiente de correlação
Limitações à análise de correlação
Conceitos de probabilidade R3
1. Conceitos Básicos, probabilidades a favor/contra
Probabilidade objetiva e probabilidade subjetiva
probabilidades a favor/contra
2. Regras de Cálculo de Probabilidades
Fórmula de probabilidade total
3. Valor esperado e variação
4. Retorno esperado e variância das carteiras
Retorno esperado das carteiras
Variação de carteiras de carteiras
Cálculo de combinações de dois ou mais tipos
6. Fatorial e combinação e permutação
Rotulagem (ou Multinomial)
Distribuições de probabilidade comuns R4
1. Propriedades de distribuição discreta e distribuição contínua
Variáveis aleatórias discretas
Variáveis aleatórias contínuas
Função de densidade de probabilidade (p.d.f): f(x)
Função de probabilidade cumulativa (cpf): F(x)
2. Distribuição discreta
Distribuição uniforme discreta
3. Distribuição contínua
Distribuição Uniforme Contínua
Distribuição normal
Propriedades
Distribuição simétrica: assimetria=0; curtose excessiva=0;
Uma combinação linear de variáveis aleatórias que estão em distribuição normal também é normalmente distribuída.
À medida que os valores de x se afastam da média, a densidade de probabilidade fica cada vez menor, mas é sempre positiva.
Os intervalos de confiança
A relação entre K e intervalo de confiança (probabilidade)
Distribuição normal padrão
Distribuições univariadas(distribuição multivariada)
Risco de déficit
Proporção de segurança em primeiro lugar
Várias outras distribuições
A distribuição qui-quadrado (X ^ 2)
Distribuição T do aluno
Aplicação da distribuição T
4. Simulação de Monte Carlo
Amostragem e estimativa R5
1. Métodos de amostragem
Métodos de Probabilidade
Amostragem Aleatória Simples
Amostragem Aleatória Estratificada
Métodos não probabilísticos
Amostragem de conveniência
2.Teoria do Limite Central
3. Propriedades dos estimadores
4. Estimativa de intervalo de confiança e ponto
Estimativa de intervalo de confiança
Determinando estatísticas para intervalos de confiança
6. Preconceitos
Viés de espionagem de dados/viés de mineração de dados
Viés de seleção de amostra
Viés de seleção implícito
Teste de hipótese R6
1. Método de valor crítico
Teste de média
Etapa 1: estabeleça a hipótese
Etapa 2: estatísticas de teste
Etapa 3: Nível de Significância
Etapa 4: regra de decisão
Etapa 5: tire uma conclusão
Teste de significância de correlação
Outros testes de hipóteses
Teste de hipótese de variância
3. Erros tipo I e tipo II
4. Testes de parâmetros e testes não-parâmetros
R7 Introdução à Regressão Linear
1. Noções básicas de regressão linear simples
Regressão linear
A variável independente, X
Variável dummy (variável indicadora)
Coeficiente de inclinação, b1
Termo de interceptação, b0
Pressupostos da Regressão Linear
2. Estimativa
Ponto estimado
Mínimos quadrados ordinários (OLS)
Estimativa de intervalo de confiança
3. Teste de hipóteses
Teste de coeficientes de regressão
Pelo método de valor crítico
Medida de adequação do modelo
Teste F
Tabela de análise de variância (ANOVA)
5. Formas de Regressão Linear Simples
Conceitos Estatísticos e Retornos de Mercado (versão antiga)
Escalas de medição
Tipos de escalas de medição
Escalas de intervalo (>, <, , -)
Escalas de proporção (>, <, , -, *, /)
Distribuição de frequência
Frequência Absoluta Cumulativa
Frequência Relativa Cumulativa
Medidas de tendência central
Significar
A média aritmética
Avalie os retornos do próximo ano
A média ponderada
Aplicar pesos de portfólio
A média geométrica
Calcule usando a taxa média de retorno de cada período
A ideia de juros compostos, avaliando o desempenho passado
A média harmônica
Aplicativo para calcular preço médio de custo
Dispersão Absoluta
Desvio padrão
desvio padrão da população
Desigualdade de Chebyshev, CV e SR
A desigualdade de Chebyshev
Distorção e Curtose
Distorção
Tpye
Inclinação positiva (direita)
Inclinação negativa (esquerda)
Relação Modo/Mediana/Média
Poder de cálculo de assimetria = 3
Curtose
Poder de cálculo de curtose=4
Leptocúrtico —— Cauda gorda
Uso da calculadora
Calcular média e variância
Wondershare EdrawMind
