Forms of Energy 

Os mecanismos de conversão de energia variam em diferentes mercados comerciais: futuros de energia negociados em bolsas (como o petróleo bruto NYMEX) implementam um sistema diário de liquidação livre de dívidas, com requisitos de margem tipicamente variando de 5 a 15% do valor do contrato. O NDF (Non Principal Delivered Forward) para liquidação financeira adota liquidação diferencial, e a liquidação antecipada requer o pagamento dos custos de pontos de swap. Os contratos de swaps de energia ao balcão (OTC) são altamente personalizados, geralmente incluindo swaps split spread (refletindo lucros de refinação), mas enfrentam riscos significativos de crédito de contraparte. A tendência moderna consiste em reduzir o risco de crédito dos contratos OTC em 60-70% através da compensação por contraparte central da CCP.

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  Os mecanismos de conversão de energia variam em diferentes mercados comerciais: futuros de energia negociados em bolsas (como o petróleo bruto NYMEX) implementam um sistema diário de liquidação livre de dívidas, com requisitos de margem tipicamente variando de 5 a 15% do valor do contrato. O NDF (Non Principal Delivered Forward) para liquidação financeira adota liquidação diferencial, e a liquidação antecipada requer o pagamento dos custos de pontos de swap. Os contratos de swaps de energia ao balcão (OTC) são altamente personalizados, geralmente incluindo swaps split spread (refletindo lucros de refinação), mas enfrentam riscos significativos de crédito de contraparte. A tendência moderna consiste em reduzir o risco de crédito dos contratos OTC em 60-70% através da compensação por contraparte central da CCP.