Таблица конфигурации параметров LGD

20 кварталов, 5 лет исторических данных, с января 2018 г. по декабрь 2022 г.

Коэффициент миграции по методу числа перьев в каждом квартале

Взвешивается в соответствии с весом каждой четверти

Вес каждого варианта

Квартальная матрица

Средняя матрица односезонной миграции

совокупная вероятность дефолта

Годовая маржа вероятности дефолта PD

Годовая маржа в квартальный формат

Год независимого ПД

= 0,12 * (1 - 1 / (EXP(50 * годовая маржа, преобразованная в квартальную форму))) / (1 - 1 / EXP(50)) 0,24 * (1 - (1 - 1 / (EXP(50 * годовая маржа) конвертировано) Квартальный формат))) / (1 - 1 / EXP(50)))

Годовая маржа в квартальный формат

ВВП (корреляция 0,62)

Р (для бизнеса)

Модель Мертона

ПД форвард (ежеквартально)

PD форвард скорректирован до ежемесячного

PD форвард скорректирован до ежемесячного

(1 – ежемесячная маржинальная вероятность дефолта)

Pd вероятность дефолта ежемесячно

классификация ПД

Месяц расчета просроченных кредитных убытков ECL

Результаты группировки кредитов

Тип обеспечения

Классификация и сортировка нижних залогов

этап

Оставшиеся месяцы контракта

Дата истечения срока действия

Момент времени расчета

1,2,3

Классификация рисков

Просрочка в днях

Пять уровней классификации

Баланс дня

проценты к получению

Начисленные проценты

этап1, этап2, этап3

Классификация рисков

А1, А2, А3, В1, В2, В3, С

Классификация 5-го уровня Просрочена

Пять уровней классификации

Период просрочки

Просрочка в днях

Инклюзивный, крупный бизнес, розничная торговля

По направлению деятельности

Кредитная линия

Подробная классификация

После сортировки и классификации

Момент времени расчета

Список скрытых долгов

Список деталей кредита