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Galerie de cartes mentales 3. Kassa-, Termin- und optionale Devisentransaktionen

3. Kassa-, Termin- und optionale Devisentransaktionen

Dies ist eine Mindmap zu 3. Spot-, Termin- und optionalen Devisentransaktionen. Nach Abschluss des Devisenkaufs und -verkaufs erfolgt zu diesem Zeitpunkt keine Lieferung Der Wechselkurs wird zum vereinbarten Termin und zum vereinbarten Wechselkurs ermittelt. Devisentransaktionen zur Abwicklung.

Modifié à 2024-01-16 16:18:38

Deu-Martina

3. Kassa-, Termin- und optionale Devisentransaktionen

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Devisengeschäfte weiterleiten

Konzept

Bei Spot-Devisengeschäften handelt es sich um Devisengeschäfte, bei denen die Lieferung nicht zu dem Zeitpunkt nach Abschluss des Devisenkaufs und -verkaufs erfolgt, sondern zum vereinbarten Termin und zum vereinbarten Wechselkurs vertragsgemäß abgewickelt wird.

Unsichtbarer OTC-Markt, verfügbar für den 24-Stunden-Handel

Die Lieferzeit beträgt grundsätzlich 1236 Monate, berechnet nach dem Liefertermin (2 Tage).

Typ

Devisentermingeschäfte mit festem Liefertermin

Optionaler Devisenhandel

Kein Liefertermin angegeben

Konvention

Tag für Tag

Das Wertstellungsdatum entspricht dem Lieferdatum

Das heißt, die Lieferfrist beginnt mit dem Wertstellungsdatum

Von Monat zu Monat

Das Monatsende ist der letzte Werktag eines jeden Monats

Wenn der Kassatag (Wertstellungstag) der letzte Werktag des Monats (das Monatsende) ist, ist der Liefertag auch das Monatsende.

Merkmale

Unbegrenzte Handelszeiten

nicht standardisierter Vertrag

Beide Parteien tragen das Kreditrisiko

Wechselkurse und Wechselkurse

Wechselkursentscheidung

Individuelles Angebot

Forward-Devisenpreis = aktueller Devisenpreis-Forward-Swap-Kurs

Forward-Swap-Kurs = Kassa-Wechselkurs * (Notierungswährungszinssatz - Notierungswährungszinssatz) * Zeit / 360

q: Forward-Swap-Satz

s: Kassakurs

i: Notierter Währungszinssatz; i*: Notierter Währungszinssatz

t: Zeit

Zweiseitiges Zitat

Preisangebotsmethode

Mengenangebotsmethode

Forward-Kaufpreis = Spot-Kaufpreis Spot-Kaufpreis * (niedriger Zinssatz der notierten Währung – hoher Zinssatz der notierten Währung) * Zeit/360

Forward-Verkaufspreis = Spot-Verkaufspreis Spot-Verkaufspreis * (hoher Zinssatz der notierten Währung – niedriger Zinssatz der notierten Währung) * Zeit/360

Berechnung der Devisenterminkurse für Zeiträume mit ungerader Null

Der Liefertermin ist kein Vielfaches von Monaten, sondern ein Vielfaches von Tagen

Methode

Nehmen Sie direkt den Zinssatz für den entsprechenden Zeitraum

Interpolation basierend auf Zinssätzen

Wechselkursangebot

direkte Zitatmethode

Geben Sie direkt den Wechselkurs des Devisentermingeschäfts an

Japan, Schweiz

Punkte und Zitate

Markieren Sie die Differenz zwischen Termin- und Spotpreisen

Prämie

Spot-Devisen < Forward-Devisen (vorne klein und hinten groß)

Rabatt

Spot-Devisen > Forward-Devisen (vorne groß und hinten klein)

Parität

Motivation

Absicherung

von Spekulationen profitieren

Leerverkäufe (d. h. Short-Position)

Wenn ein Rückgang des Wechselkurses vorhergesagt wird, wird die Währung in Termingeschäften verkauft und die Währung wird nach Ablauf in Kassageschäften gekauft, um den Vertrag abzuschließen.

kurz

Zuerst verkaufen und später kaufen

Kaufen Sie Short (d. h. Long)

Prognostizieren Sie einen Anstieg des Wechselkurses, kaufen Sie die Währung in Termingeschäften und verkaufen Sie die Währung nach Ablauf in Kassageschäften

lang

Zuerst kaufen und später verkaufen

Vorteile und Nachteile

Vorteil

Nicht standardisierte Verträge, flexibel

Gleichen Sie die Mängel von Terminkontrakten aus

Für den Futures-Handel gelten Beschränkungen hinsichtlich Art, Ort und Laufzeit

Es erfolgt kein Cashflow, nur die Vereinbarung wird abgeschlossen Die eigentliche Lieferung erfolgt zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft

Strukturkombination (Produktverhältnis)

Mangel

Die Markteffizienz ist gering

Es gibt keinen festen Handelsplatz, was der Bildung von Marktpreisen und dem Informationsaustausch nicht förderlich ist.

Mobile Phasendifferenz

Nicht standardisierte Verträge unterscheiden sich stark voneinander und sind der Verbreitung nicht förderlich.

Hohes Ausfallrisiko

Eine Vertragserfüllung wird nicht garantiert

Spot-Devisenhandel

Konzept

Käufer und Verkäufer vereinbaren eine Devisentransaktionsmethode für die Lieferung innerhalb von zwei Werktagen nach Abschluss der Transaktion.

Der Liefertag beträgt zwei Werktage (Eingangs- und Zahlungsort müssen beide Werktage sein, wobei letzterer die Mindestanforderung ist, wird die Lieferung verschoben).

Auch bekannt als Kassa-Börse und Kassa-Devisentransaktionen

Wechselkurse werden von Reuters und AP angegeben

Lieferdatum (Wertstellungsdatum)

Führen Sie eine Geldüberweisung durch und erhalten und zahlen Sie tatsächlich die entsprechende Währung.

Standardlieferung T 2

Lieferung am nächsten Tag T 1

Lieferung am selben Tag T 0

Ebene

Zentralbank und Devisenbank

zwischen Devisenbanken

Devisenbanken und Kunden

Mittel der Transaktion

Banküberweisung

Die Devisenbank benachrichtigt die ausländische Zweigstelle oder Agentenbank, die Devisen sofort per Telegramm oder Telex zu zahlen.

Schnelle Zeit, hoher Wechselkurs

Xinhui

Die Devisenbank stellt ein Zahlungsermächtigungsschreiben aus und benachrichtigt die ausländische Zweigstelle oder Agentenbank per Luftpost, um die Devisen zu bezahlen.

Lange Zeit, niedriger Wechselkurs

Entwurf

Die Bank stellt einen Wechsel aus und stellt ihn dem Kunden zu, indem sie ihn insbesondere mitbringt oder dem Zahlungsempfänger zur Begleichung per Post zusendet.

Lange Zeit, niedriger Wechselkurs

Arbitrage

Der US-Dollar ist die Basiswährung (übergreifend, die resultierende Währung (Kauf oder Verkauf) ist der Nenner und der Zähler bestimmt den Wechselkurs für Kauf und Verkauf).

1$=7,7920/7,7940 Hongkong-Dollar (im Allgemeinen ist der Verkaufspreis höher als der Kaufpreis)

1$=1,2680/1,2690 Franken (vorheriger Kaufpreis, letzter Verkaufspreis)

1 Franken = 7,7940 Hongkong-Dollar / 1,2680 Franken = 6,1467 Hongkong-Dollar (Verkaufspreis)

Der US-Dollar ist die Preiswährung (übergreifend, die unterschiedliche Währung (Kauf oder Verkauf) ist der Nenner und der Zähler bestimmt den Kauf- und Verkaufswechselkurs).

1£=1,5080/1,5090$

1 Kanadischer Dollar=0,7280/0,7285$

1£=1,5090$/0,7280$=2,0728 Kanadische Dollar (Verkaufspreis)

Der US-Dollar ist sowohl der Maßstab als auch der Preis (gleiche Seiten multiplizieren)

1£=1,5080/1,5090$

1$=1,2680/1,2690 Franken

1£=1,5080$*1,2680 Franken=1,9121 Franken

Motivation

Spotverkauf

Arbitrage-Spekulation

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