Relaciona cada variable exclusivamente con su pasado, identificando su condición de estacionariedad y descomponiendo sus elementos cíclicos y tendenciales.

Es una secuencia de datos numéricos, cada uno de los cuales se asocia con un instante específico del tiempo

Es una sucesión de variables aleatorias

Es un proceso estocástico Discreto con media cero, varianza constante e independiente

Presenta como series de primeras diferencia a valores aleatorios.

Metodología Box‐Jenkins

Tienen como variables explicativas a los valores pasados de la variable explicada,

Metodo de seleccion BOX-JEANKIS

PRESENTA UN ATENDENCIA

SERIES MEANDROS

SHOCKS

CON-MOVIMIENTOS POSITIVOS

VOLATILIDAD

Permite obtener una representación univariante de una serie temporal determinada en la forma ARIMA

La estacionariedad estricta permite un análisis de series de tiempo, simplifica el proceso de modelización y predicción, Cuando una serie es estrictamente estacionaria, es para aplicar métodos estadísticos y modelos de series de tiempo, como el modelo ARIMA

Involucra métodos iterativos requiere valores iniciales predeterminados para los parámetros. Una alterativa muy sencilla es usar la represantación AR de un M, facilita la interpretación de resultados

La no estacionariedad en media puede resolverse diferenciando los datos. si las series tienen esta propiedad exhiben una no estacionariedad homogénea de forma que una serie es homogénea de grado d si la serie transformada es estacionaria en media