MindMap Gallery 6. Devisenswap-Transaktionen

6. Devisenswap-Transaktionen

Dies ist eine Mindmap zu 6. Devisenswap-Transaktionen, d. h. wenn Anleger Spot-Devisen kaufen oder verkaufen, verkaufen oder kaufen sie entsprechend Termingeschäfte derselben Währung und desselben Betrags. Devisen, eine Art Devisentransaktion zur Vermeidung von Wechselkursrisiken.

Edited at 2024-01-16 16:19:33

Deu-Martina

6. Devisenswap-Transaktionen

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FX-Swaps

Konzept

Bedeutung

Das heißt, wenn ein Anleger Devisenkassageschäfte kauft oder verkauft, verkauft oder kauft er gleichzeitig einen gleichen Betrag an Devisentermingeschäften derselben Währung, um Wechselkursrisiken vorzubeugen.

Merkmale

Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig

Kaufen und verkaufen Sie Devisen im gleichen Betrag und in der gleichen Währung

Unterschiedliche Lieferzeiten für den Kauf und Verkauf von Devisen

Quotes und Swap-Sätze

Zitat

Kaufpreis

Angebotszeile (S/B)

Verkaufen Sie die zuletzt notierte Währung (Verkaufstag)

Kaufen Sie die notierte Terminwährung (Kauf-Far-Datum)

Anfragebank (B/S)

Kaufen Sie die zuletzt notierte Währung (Kauf-Spot-Datum)

Vorwärts notierte Währung verkaufen (fernes Verkaufsdatum)

Verkaufspreis

Angebotszeile (B/S)

Kaufen Sie die zuletzt notierte Währung (Kauf-Spot-Datum)

Vorwärts notierte Währung verkaufen (fernes Verkaufsdatum)

Anfragebank (S/B)

Verkaufen Sie die zuletzt notierte Währung (Verkaufstag)

Kaufen Sie die notierte Terminwährung (Kauf-Far-Datum)

Swap-Kurs = Termin-Wechselkurs – Kassa-Wechselkurs

Das heißt, die Kosten für den Austausch zweier Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, also die Differenz zwischen dem Kassa- und dem Terminkurs.

Der Swapsatz ist positiv – Contango

Negativer Swapsatz – Rabatt

q: Swap-Satz

s: Kassakurs

i: Notierter Währungszinssatz; i*: Notierter Währungszinssatz

t: Zeit

Zweiseitiges Zitat

Kaufpreis – (Kurswährungs-Kreditzinssatz – Kurswährungs-Darlehenszinssatz)

Verkaufspreis – (Quotierungswährungs-Kreditzinssatz – Notierungswährungs-Kreditzinssatz)

Einstufung

Aufgeteilt durch Kauf und Verkauf von Objekten

reines Tauschgeschäft

A kauft Spot und B

A verkauft Forwards und B

dezentrale Swaps

A kauft Spot und B

A verkauft Forwards und C

Geteilt durch Lieferzeitraum

Punkt für Punkt

Lieferung über Nacht (O/N)

Lieferung am ersten Tag

Lieferung einen Tag nach der zweiten Zahlung

Lieferung am nächsten Tag (T/N)

Lieferung einen Tag nach der ersten Zahlung

Die Lieferung erfolgt zwei Tage nach der zweiten Zahlung

Spot vs. Forward

Spot vs. nächsten Tag

Die erste Transaktion ist eine Spot-Transaktion

Bei der zweiten Transaktion handelt es sich um eine Termintransaktion, die einen Tag nach der Lieferung der Spottransaktion geliefert wird.

Spot bis eine Woche

Die erste Transaktion ist eine Spot-Transaktion

Bei der zweiten Transaktion handelt es sich um eine Termintransaktion, die eine Woche nach Lieferung der Kassatransaktion geliefert wird.

Spot bis ganzen Monat

Die erste Transaktion ist eine Spot-Transaktion

Bei der zweiten Transaktion handelt es sich um eine Termintransaktion, die einen Monat nach der Lieferung der Spottransaktion geliefert wird.

vorwärts zu vorwärts

Kaufen Sie den kürzeren Termin, verkaufen Sie den längeren Termin

Verkaufen Sie den kürzeren Termin, kaufen Sie den längeren Termin

Wirkung

Absicherung und Vermeidung von Risiken durch Swap-Geschäfte

Wertpapieranleger nutzen es, um Risiken durch Währungsumrechnung zu vermeiden

Dadurch können Banken das Risiko eliminieren, individuell mit Kunden Termingeschäfte abzuschließen.